[通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けでオプション買いが一段と加速した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いがさらに加速した。

■変動率
・1カ月物9.46％⇒9.64％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.38％⇒9.48％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.50％⇒9.58％（08年＝23.92％）
・1年物9.64％⇒9.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.24％⇒＋0.03％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.45％⇒＋0.35％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.50％⇒＋0.43％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.50％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞