[通貨オプション]R/R、円プット買い加速

*03:58JST [通貨オプション]R/R、円プット買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けでオプション買いにさらに拍車がかかった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが加速した。

■変動率
・1カ月物8.83％⇒9.26％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.92％⇒9.31％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.18％⇒9.44％（08年＝23.92％）
・1年物9.38％⇒9.59％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.34％⇒＋0.28％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.55％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.60％⇒＋0.51％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.60％⇒＋0.52％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞