[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:55JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場では1カ月物、1年物でオプション買いが強まった。3カ月物、6カ月物は変わらず。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.38％⇒9.43％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.25％⇒9.25％（08年＝31.044％）
・6か月物9.31％⇒9.31％（08年＝23.915％）
・1年物9.41％⇒9.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.67％⇒＋0.78％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.90％⇒＋0.94％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.87％⇒＋0.90％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.75％⇒＋0.76％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞