[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大 ドル・円オプション市場では1カ月物でレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となったが、中長期物はオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは連日円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.43％⇒8.39％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.09％⇒9.12％（08年＝31.044％）
・6か月物9.08％⇒9.12％（08年＝23.915％）
・1年物9.25％⇒9.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.53％⇒＋0.56％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.79％⇒＋0.80％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.78％⇒＋0.80％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.70％⇒＋0.71％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞