[通貨オプション]中長期でOP売り、イベント通過織り込む

*02:32JST [通貨オプション]中長期でOP売り、イベント通過織り込む ドル・円オプション市場は1カ月物を除いてイベント通過を織り込んだオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット売りが優勢となった。

■変動率
・1カ月物9.80％⇒9.80％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.72％⇒9.66％（08年＝31.044％）
・6か月物9.55％⇒9.49％（08年＝23.915％）
・1年物9.58％⇒9.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.89％⇒＋0.86％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.05％⇒＋1.047％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.99％⇒＋0.97％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.82％⇒＋0.78％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞