[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクで短期物でオプション買いが強まったが、3カ月物以降ではレンジ相場観測に売られた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.97％⇒9.01％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.37％⇒9.28％（08年＝31.044％）
・6か月物9.37％⇒9.27％（08年＝23.915％）
・1年物9.41％⇒9.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.76％⇒＋0.73％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.96％⇒＋0.94％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.89％⇒＋0.87％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.75％⇒＋0.71％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞