[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は3カ月物を除き低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.85％⇒9.73％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.78％⇒9.78％（08年＝31.044％）
・6か月物9.70％⇒9.68％（08年＝23.915％）
・1年物9.71％⇒9.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.96％⇒＋1.06％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.10％⇒＋1.18％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.99％⇒＋1.06％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.78％⇒＋0.84％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞