[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが弱まった一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.04％⇒9.85％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.83％⇒9.79％（08年＝31.044％）
・6か月物9.72％⇒9.69％（08年＝23.915％）
・1年物9.73％⇒9.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.05％⇒＋0.96％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.16％⇒＋1.11％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.04％⇒＋0.99％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.81％⇒＋0.78％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞