[通貨オプション]短期物でOP買い、イベントリスク

*03:33JST [通貨オプション]短期物でOP買い、イベントリスク ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はイベントリスクにオプション買いが強まった。3カ月物以降はオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.74％⇒8.94％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.31％⇒9.28％（08年＝31.044％）
・6か月物9.36％⇒9.29％（08年＝23.915％）
・1年物9.52％⇒9.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.02％⇒＋1.07％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.13％⇒＋1.16％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.0％⇒＋1.05％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.78％⇒＋0.81％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞