[通貨オプション]OP売り、日本の祭日やレンジ相場で

*03:32JST [通貨オプション]OP売り、日本の祭日やレンジ相場で ドル・円オプション市場は変動率が低下。日本の祭日やレンジ相場でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.27％⇒9.10％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.78％⇒9.65％（08年＝31.044％）
・6か月物9.76％⇒9.66％（08年＝23.915％）
・1年物9.77％⇒9.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.11％⇒＋1.07％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.20％⇒＋1.16％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋1.03％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.82％⇒＋0.81％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞