[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて、リスク警戒感や相場不透明感にプション買いが強まった。1年物はオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.56％⇒9.97％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.06％⇒10.28％（08年＝31.044％）
・6か月物9.94％⇒10.11％（08年＝23.915％）
・1年物9.86％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.17％⇒＋1.21％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.16％⇒＋1.25％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.98％⇒＋1.08％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.77％⇒＋0.83％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞