[通貨オプション]まちまち、イベントリスクで短期OP買い

*02:29JST [通貨オプション]まちまち、イベントリスクで短期OP買い ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でイベントリスクを受けたオプション買いが強まったが、6か月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルもまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物9.19％⇒9.21％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.74％⇒9.75％（08年＝31.044％）
・6か月物9.80％⇒9.71％（08年＝23.915％）
・1年物9.81％⇒9.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.87％⇒＋0.90％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋0.99％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.89％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.70％⇒＋0.66％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞