[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*03:32JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物9.67％⇒9.53％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.04％⇒9.93％（08年＝31.044％）
・6か月物10.09％⇒9.98％（08年＝23.915％）
・1年物10.00％⇒9.95％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.01％⇒＋0.92％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.12％⇒＋1.06％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.76％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞