[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。3カ月物を除き、相場不透明感にオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.63％⇒9.71％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.10％⇒10.04％（08年＝31.044％）
・6か月物10.04％⇒10.10％（08年＝23.915％）
・1年物9.99％⇒10.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.10％⇒＋1.00％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.19％⇒＋1.12％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒＋1.00％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.79％⇒＋0.76％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞