[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物ではリスク警戒感後退でオプション売りが優勢となったが、中長期物では買われた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.10％⇒10.00％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.05％⇒10.17％（08年＝31.044％）
・6か月物10.01％⇒10.10％（08年＝23.915％）
・1年物9.95％⇒10.03％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.22％⇒＋1.08％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.33％⇒＋1.20％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.17％⇒＋1.07％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.94％⇒＋0.85％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞