[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:42JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場観測を受けたオプション売りが再開した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.03％⇒10.94％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.53％⇒10.48％（08年＝31.044％）
・6か月物10.40％⇒10.34％（08年＝23.915％）
・1年物10.22％⇒10.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.83％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋1.06％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋1.00％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.82％⇒＋0.87％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞