[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:36JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は3カ月物以外で上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.75％⇒9.95％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.94％⇒9.94％（08年＝31.044％）
・6か月物9.90％⇒9.96％（08年＝23.915％）
・1年物9.89％⇒9.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.02％⇒＋0.96％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.18％⇒＋1.13％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.09％⇒＋1.07％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.95％⇒＋0.92％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞