[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*03:40JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感が後退し、オプション売りが継続。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.32％⇒9.76％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.24％⇒9.95％（08年＝31.044％）
・6か月物10.12％⇒9.89％（08年＝23.915％）
・1年物10.01％⇒9.87％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.94％⇒＋1.02％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.12％⇒＋1.18％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.06％⇒＋1.09％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.93％⇒＋0.95％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞