[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが円コール買いに比べ、一段と強まった。

■変動率
・1カ月物10.60％⇒10.68％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.33％⇒10.44％（08年＝31.044％）
・6か月物10.22％⇒10.26％（08年＝23.915％）
・1年物10.09％⇒10.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.95％⇒＋0.84％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.12％⇒＋1.03％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.07％⇒＋0.99％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.94％⇒＋0.91％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞