[通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測が再燃

*03:45JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測が再燃 ドル・円オプション市場で変動率はそれぞれ低下した。レンジ相場観測が再燃しオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.87％⇒10.73％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.58％⇒10.59％（08年＝31.044％）
・6か月物10.41％⇒10.33％（08年＝23.915％）
・1年物10.24％⇒10.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.61％⇒＋1.57％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.60％⇒＋1.58％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.45％⇒＋1.42％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.26％⇒＋1.22％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞