[通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感が強まる

*03:33JST [通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感が強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まりオプション買いが再開した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.05％⇒10.50％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.26％⇒10.65％（08年＝31.044％）
・6か月物10.32％⇒10.59％（08年＝23.915％）
・1年物10.12％⇒10.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.28％⇒＋1.61％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.52％⇒＋1.73％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.47％⇒＋1.63％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.37％⇒＋1.46％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞