[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物12.33％⇒12.43％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.7％⇒11.84％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.29％⇒11.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.54％⇒10.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.04％⇒＋2.14％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.22％⇒＋2.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.02％⇒＋2.11％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.75％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞