[通貨オプション]R/R、円コール買い弱まる

*03:45JST [通貨オプション]R/R、円コール買い弱まる ドル・円オプション市場で3カ月物を除いて変動率は上昇。相場不透明感やリスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まった。

■変動率
・1カ月物13.44％⇒13.46％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.45％⇒12.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.74％⇒11.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.86％⇒11.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.53％⇒＋2.52％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.51％⇒＋2.43％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.26％⇒＋2.20％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.90％⇒＋1.87％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞