[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる

*03:43JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる ドル・円オプション市場は上昇。リスク警戒感の上昇でオプション買いが強まったが、長期では買いが継続した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは6か月物を除き連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物13.63％⇒13.88％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.25％⇒12.47％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.55％⇒11.68％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.69％⇒10.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.62％⇒＋2.54％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.58％⇒＋2.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.32％⇒＋2.32％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋2.01％⇒＋2.00％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞