[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で1年物を除き変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.23％⇒9.27％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.74％⇒9.84％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.77％⇒9.78％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.67％⇒9.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.25％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.33％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.18％⇒＋1.20％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.98％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞