[通貨オプション]まちまち

*04:57JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。1，3カ月物でレンジ相場の思惑にオプション売りが継続したが、6か月物以降ではオプション買いが強まった。

リスクリバーサルもまちまち。調整色が強く、1，3カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.37％⇒9.29％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.86％⇒9.77％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.73％⇒9.75％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.59％⇒9.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.26％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.02％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.66％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞