[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*04:33JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.26％⇒9.88％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.45％⇒10.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.15％⇒10.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.86％⇒9.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.45％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.44％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.15％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.69％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞