[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感に伴うオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物9.51％⇒10.18％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.87％⇒10.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.79％⇒10.08％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.65％⇒9.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.41％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.43％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.16％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞