[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
配信元:フィスコ
投稿:2025/01/30 04:46
*04:46JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けオプション売りが続いた。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.55%⇒9.48%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.66%⇒9.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.61%⇒9.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.62%⇒9.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.09%⇒+1.13%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.06%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.85%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.53%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.55%⇒9.48%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.66%⇒9.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.61%⇒9.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.62%⇒9.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.09%⇒+1.13%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.06%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.85%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.53%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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