[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で

*04:34JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場やリスク警戒感の後退で、オプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.18％⇒9.85％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.03％⇒9.71％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.96％⇒9.77％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.92％⇒9.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.01％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.79％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.47％⇒＋0.43％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞