[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やリスク警戒感の後退でオプション売りが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.02％⇒10.50％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.00％⇒10.74％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.87％⇒10.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.64％⇒10.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.11％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.88％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.52％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞