[通貨オプション]変動率は上昇、R/Rは拡大に再転換
配信元:フィスコ
投稿:2024/12/21 03:05
*03:05JST [通貨オプション]変動率は上昇、R/Rは拡大に再転換
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日米英の中銀会合通過も、小幅ながら1カ月物は上昇に転換し、3カ月物、6カ月物、1年物は上昇を継続した。
リスクリバーサルは拡大に転換。1カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び優勢になった。
■変動率
・1カ月物10.01%⇒10.03%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.74%⇒10.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.56%⇒10.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.33%⇒10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.04%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.08%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.89%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.51%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)
<KK>
リスクリバーサルは拡大に転換。1カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び優勢になった。
■変動率
・1カ月物10.01%⇒10.03%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.74%⇒10.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.56%⇒10.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.33%⇒10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.04%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.08%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.89%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.51%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)
<KK>
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