[通貨オプション]OP売り、イベント通過
配信元:フィスコ
投稿:2024/11/07 04:35
*04:35JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。大統領選挙のイベント通過でオプション売りが継続した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物12.94%⇒10.81%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.47%⇒10.90%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.78%⇒10.65%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.18%⇒10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.77%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.75%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.60%⇒+0.49%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.29%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物12.94%⇒10.81%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.47%⇒10.90%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.78%⇒10.65%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.18%⇒10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.77%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.75%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.60%⇒+0.49%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.29%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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