[通貨オプション]OP売り、週末、イベント通過で
配信元:フィスコ
投稿:2024/09/21 03:45
*03:45JST [通貨オプション]OP売り、週末、イベント通過で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物11.80%⇒11.50%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.79%⇒11.46%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.77%⇒10.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.11%⇒10.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.22%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.47%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.36%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.21%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物11.80%⇒11.50%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.79%⇒11.46%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.77%⇒10.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.11%⇒10.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.22%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.47%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.36%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.21%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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