yorihike7さんのブログ
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仕掛表作成のための準備 / ルールの入れ替え
現在、日々の仕掛表を作る元となっているルールは約100個。
基本は10種類程度ですが、その亜種を含めると10倍程度に。
①これらルールの成績を3~4か月ごとに、全データ収集し
②過去20年間、10年間、5年間、直近1年間、その前の1年間、さらに
その前の1年間といったスパンで成績をチェックし
その前の1年間といったスパンで成績をチェックし
③現時点で、一定の基準に達している調子のよいものを選び直し
④日経平均がどのレンジで始まったときに、どの曜日なら、どの値幅帯で
始まった銘柄を仕掛ければ勝率・期待値が高く、かつSTOP高を喰らい
にくいかを出しておく
始まった銘柄を仕掛ければ勝率・期待値が高く、かつSTOP高を喰らい
にくいかを出しておく
※[運用に供するレベルのもの][少し届かないが経過を観察したいもの]
[買いで仕掛ければ良さそうなもの]に分けてだしておく
[買いで仕掛ければ良さそうなもの]に分けてだしておく
これだけの用意がされた上で、その日その日の最新の4本値と出来高から、
翌日の仕掛表が作成されます
[4つの日経の寄り付きレンジ]×[5つの曜日]×[選び出したルールの数]
に相当する仕掛用の値幅帯の設定には、いまだ目視&手作業の部分が
残っていて全部終えるのにはかなりな時間がかかってます。
残っていて全部終えるのにはかなりな時間がかかってます。
替えすぎ、いじりすぎも良くないけど、潮目に合わせた入れ替えも必要だし、
ということで、固定のシステムにはなり得ないのはつらいところです。
個々のルールでは、勝率は6割弱、期待値もなんとか1%程度というところ
なので、単にルールさえあればというわけにはいかないのです。
個々のルールの最適化や、新しいルールの創出もしていかなければだし。
個々のルールでは、勝率は6割弱、期待値もなんとか1%程度というところ
なので、単にルールさえあればというわけにはいかないのです。
個々のルールの最適化や、新しいルールの創出もしていかなければだし。
なんとか、寄り引けで[勝率6割8分][期待値1.7%]を安定的に達成するまでは
頑張ろうと思っている次第です。
頑張ろうと思っている次第です。
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