コール売り戦略の怖さを初めて痛感しました

[ぶーちゃんまんさん]

久しぶりに日記を書きます。

リーマンの破綻時は運よくノーポジでしたので、週明けは十分に高くなったＩＶを背景にチャンスとばかりに日経２２５の先物オプションを売りました。

しかしそこからの爆上げ・・・。コールのＩＶの急騰という初めての経験。

体感的には一日で約1,000円もの上げ（18日終値→19日ＣＭＥ終値で）。

やはりネイキッドの売りはもちろんの事、レシオ系の売り戦略はいつ危険にさらされても不思議ではないと再認識させられました。

今までコール売り戦略でここまで危険な目にあったことがないので今後の戦略の見直しをしなければいけません。

今回はまた一つ良い経験をしました。

何よりもまず生き残ることを第一に考え、10月限を凌いでいければと思います。

○9月22日（月）日経平均　12.090.59円（＋169.73円）

○9/22収支 ±0円
○9月収支　＋471,962円

○保有ポジション（平均単価）
値洗い　－2,011,951円

0810Ｃ‐135　売建　40枚（5・5円）
0810Ｃ‐132　売建　30枚（7円）
0810Ｃ‐130　売建　20枚（9・5円）
0810Ｃ‐130　買建　 3枚（25円）
0810Ｃ‐127　買建　 4枚（37・5円）
0810Ｃ‐125　買建　 1枚（40円）
0810Ｃ‐122　買建　 1枚（85円）

0810Ｐ‐102　買建　 5枚（54円）
0810Ｐ‐100　買建　 1枚（45円）
0810Ｐ‐975　買建　 2枚（30円）
0810Ｐ‐925　売建　40枚（6・7円）
0810Ｐ‐900　売建　40枚（6・2円）


ポジションのリスクパラメータ
デルタ　 ガンマ[100円当たり]　 ベガ[千円]　 セータ[千円]
－6.21　　　－1.528　　　　－337.3　　　　374.58


必要証拠金額 　　　　　　　　11,493,860円