iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF (東証1477)は、10月20日のPCFによると、
TOPIXのウェイト順位1～454位から152銘柄
JASDAQ上場の日本マクドナルドＨＤ
以上、153銘柄で構成されています。
MSCI最小分散指数の元指数となるMSCI JAPAN ex REITsは、308銘柄で構成されています。
元指数の特性を残し、そのリスクだけを最小化したのが、MSCI最小分散指数になります。
年２回リバランスをします。
PCFによると
最大ウェイトは、ＪＲ西日本が１．８４％
最小ウェイトは、積水化学０．０４％です。
1477におけるウェイトとTOPIX-ETF(1306)におけるウェイトの比をみてみると
TOPIXにおけるウェイトが大きい銘柄から順に
トヨタ自動車、0.2971
MUFG、0.4218
MSFG、0.6864
本田技研、0.8425
SOFTBANK-G、0.1571
NTT、1.0621
みずほFG、1.030
KDDI、1.1446
JT、0.9590
SONY、非採用
比が大きいほうから順に
TOPIX383位のオラクル、25.91
TOPIX215位の東燃ゼネラル石油、18.16
TOPIX312位のベネッセ、17.71
TOPIX314位のパーク２４、14.44
TOPIX179位の田辺三菱製薬、14.11
個人的には、採用されている中型株に直接投資するほうが好みです。
