少し前に紹介したFX本を、今、読んでいる。仕掛けから、利乗せ、ナンピン、手仕舞いまで FX プロの定石/日本実業出版社￥1,728Amazon.co.jpそろそろ本も終わりに近づき、実験の準備として時系列データを収集しようとネットサーフィンしていたところ、FXの研究論文に遭遇した。http://sigfin.org/?plugin=attach&refer=SIG-FIN-002-07&openfile=SIG-FIN-002-007.pdfテーマは「遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化」参考 → 遺伝的アルゴリズムとは色んなテクニカル分析があるけど、節目節目にどれが旬なのかを遺伝的アルゴリズムで探索して、もっとも旬なテクニカル分析でシストレした時、どのくらい儲かるの？という実験のレジメである。小生の非常に興味のある内容ですので、一気に読んでしまいました。実験は成功で、固定的な戦略でシストレするよりも、その時その時の旬な方法を探索して適用したシストレの方が圧勝ですよ、という結果でした。実験結果もさることながら、東大でこんなことをやっていたなんて、俗っぽくって、すごく驚かされます。この研究員は、実際にこのシステムを使って一儲けしたんでしょうかね。理論的にはばっちりでも、実際に使ってみるとボッコボコってシステムは、星の数ほどあると思いますので。そこが一番小生の知りたいところ。それにしても、システムに遺伝的アルゴリズムを組み込むだなんてさすが東大生。小生がこの実験をするまでに何年かかるやら・・・。しかしながら、テクニカル指標があまりにも一般的過ぎて、結果が伸ばし切れていないような気がします。ここに、小生のオリジナル指標を用いたら、どんな結果が出るのか試してみたい思いに駆られます。ここでは遺伝的アルゴリズムにルールを選択させていますが、意外にこの取捨選択、人為的にやっているのですよね。システムと止めたり入れ替えたりするのは、その最たる例でしょう。小生としては今、システムに限界を感じ、自分の才能を信じて裁量を取り入れようとしています。「遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化」はまさにその反対。ルールの取捨選択までも機械にやらせようとしているのですね。だから大変興味はあるのですが、この方面の研究はまたの機会にしたいと思います。それにしても、東大でこんなことをやっているなんて。すごく新鮮でよい刺激を受けました。こんなことを一緒に研究できる仲間がいたらなぁ。小生では今お仲間募集中です。熱いコメントお待ちしております。↓よかったらポチ頂けると嬉しいです。FXシステムトレード ブログランキングへ
