中韓ETFの気配値と推定NAVとの乖離率

[miyakenさん]

 

KODEX200上場指数投資信託 【東証：1313】
上場インデックス中国A株(パンダ)CSI300 【東証：1322】
上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託 【大証2部：1309】

上記３つのETFは海外モノなのですが、妥当な値段がいくらなのかが少々わかりにくくなっています。中国モノは上場直後は大きくプレミアムがつき、多くの個人投資家のブログで散々叩かれましたが、最近はあまり話題にならずさびしいかぎりです。
　そこで、パンダが上場してから、３つのETFの気配値は推定NAVとどの程度乖離しているかをグラフにしてみました。気配値と株価指数・為替をほぼ同時刻に取得して計算しました。

なお、金ETFの乖離率は一応毎日調べていますが、面白みがないのでデータの蓄積はありません。大証の金ETNは推定NAVより０．５％以内のディスカウントというのが最近の傾向です。東証の金ETFは、０．５％以内のプレミアムです。
大証のETNは以前はけっこう乖離があったと思うのですが、ちゃんとしたデータを残していません。