今日の日経平均先物は変わらずの8780円。寄り付きは40円高の8820円、そこから8850円まで伸びたもののその後はもちあいに。この小幅高でプットオプションが盛るのは自然な流れながら、今日は期近のオプションはなぜかコールも盛る全盛り状態。正直、今日程度の値動きでコールも盛るというのはよくわかりませんでした。昨日セットしたベアシンセティックフルヘッジは、先物じり高でのコールボラ低下＆プットボラ上昇狙い。もくろみ通り先物が小幅上昇し、プットオプションが一時は１％近く盛ったのでいい感じだったのですが、今日はコールオプションも盛ったためいまひとつ。とはいえ、なんとなく引けにかけてプットオプションのボラが落ちる気がしたことと、ザラバでカレンダースプレッドを建てたこともありベアシンセは利益確定しました。その後、豪RBAの予想外の利下げを受けた下げもあり、プットオプションのボラティリティは引けにかけて急速にしぼむ展開。引っ張っていたら失敗だったので判断はよかったと思います。今日は11月オプションのボラがさらに落ちる展開。それを活かすべくプットサイドでカレンダースプレッドを建ててみましたが、続くナイトセッションではさらにボラが落ちてましたね。なんなんでしょうね。
