今日の日経平均は大きく下落。海外安を受け権利落ち分を大きく上回る下落。途中、ランチに誘われて中抜けしたので微妙によくわかってませんが、とにかく引けにかけて売られて一時は8900円割れ。それでもプットオプションのボラティリティは小幅高程度でしたが、続くナイトセッションで10月プットオプション8500円のボラティリティが大きく上昇。同じ10月限のプットオプションの中でも、権利行使価格8750や8250に比べて8500が突出して盛っている状態が結構長く続きました。ということで、この10月限プットオプション8500を売り225ミニを売ってカバードプットにすることや、11月限プットオプション8750を少し買って変則カレンダースプレッドにすることなどを検討、というか、やりました。カレンダーのほうは約定の関係でちょっとベストなタイミングではなかったものの、仕掛けとしてはまずまずと思っています。これで明日日経平均が大きく続落や逆に急騰がなければ行けそうな気はするんですが、最近ボラティリティが低い状態が続いていたため発射台が低いのは事実。まあ、優位性はそれなりに確保したうえでのエントリーだと思うので、これで負けたら仕方ないですね。答え合わせは明日以降。
