DRAGON'さんのブログ
８月２０日、２１日の状態
８月２０日に買い建てた株
黒崎播磨 ２３９０００
東京製鐵×１６ ４８４８００
倉元製作所 ２１０００
計 ７４４８００
８月２０日に損切りした株
Ｔ＆Ｃホールディングス×４ １１２０
日本板硝子×５ ０
ＮＦＫホールディングス×５１ ０
いであ×５ ２４５００
計 ２５６２０
８月２０日に利益確定した株
ＡＣＫグループ ８００
トレイダーズホールディングス×９ ３２６７
計 ４０６７
８月２１日に損切りした株
黒崎播磨 ２０００
東京製鐵×１６ １３４００
計 １５４００
８月２１日に利益確定した株
倉元製作所 １２００
この二日間の取引にかかった手数料 ２８４
この二日間の感想とか
まぁ夜勤明けで今、書いてますって事で。
さて、システムの最適化の件ですが…。
書いて置くと色々とシステムの最適化を試してます。
現在cosisinさんが以前に出されたリアルブレイクアウトを単純に一泊二日（要は翌日の寄り付きに成行で投げる）他に運用資金は１００万で設定したものを自分は使っているのですが、テストしていてストップ高（終値、高値、終日の三種が有りますが、どれをどう使ったか位は自分でテストした方が勉強になると思うので書きませんね）になっている株を数日程度（実際にどう入れたかは、こちらもご自身で。この程度なら組み合わせ数は大した事ないですよね？その後の揺らぎテストを考えても）最適分散投資の仕掛け条件設定の方で弾いてやるとパフォーマンスが幾らかは向上します。
（なおストップ高をはじくとパフォーマンスが上がる事の意味を考えてみたのですが多分、実際にある意味でブレイクアウトしてしまった（ある意味ブレイクアウトし終えた）株を弾いているのかなぁと想像してますが）
他にはバックテストの方で基本条件の”株価の低い場合は取引しない”を９９円にするとバックテスト後の結果概要表示では若干期待値は下がる（但し若干勝率は向上する）のですが、最適分散投資の方では何故かパフォーマンスが上がりました。
（まぁこっちの修正は他の人が弄ったシステムで応用が利くかは分かりませんが…）
とりあえず、これで自分の方はシグナルが６つ以上でないと買い出動しないと言う、以前の暫定設定を、こういう設定に書き直して全体のパフォーマンスを向上させました。
押し目開発途上の方は、単純に一泊二日化してストップ安の対処を外すとすると３１１の様な突発相場に弱くなる事は理解しましたが、今の所良い手段が思い浮かんでないので陰線が三日連続とシグナルを選んで、他に、こちらもの”株価の低い場合は取引しない”を９９円等にする等パフォーマンス向上よりドローダウン対処を優先させて暫定使用する事にしました。
こっちは将来的にフィルターを減らして（本当に駄目なものだけを弾くフィルターを見つけて）シグナルを増やしたい所ですね。
次に最近感じたシステム運用上の問題点ですが、回している資金量が少ないのをレバをかけてカバーしている関係上、ドローダウンがデカくなると思っていたより資金を取り戻すのが難しい事を感じています。
でもなぁシステムも多種運用しないと壊れた時が怖いし、そうすると現在の資金量だと薄く張らないといけない訳だけど、それが、この問題に直結している訳で…。
今の所、１システムの許容ドローダウンを３３％までと言うルールで運用している訳だけど、これ以下のドローダウンで組めって話だと１システム１００万で運用している事を考えると、まともな最適分散投資が組めるか（自分の腕では）怪しいのですが…
さて、ここからは少々私信とか。
cosisinさん、当方の方へリンクありがとうございます。
こちらの方もリンクを付けておきますね。
ただ、こちらの方の構造上（みん株の構造上）、あまり見に行ってくれているか分からないプロフの方へリンクを書いて置くと言う形になってしまいますが…。
今年の成績（昨年までの成績は、みん株の私のプロフの所に書き込んであります）
（なお信用取引をやっているので貸株料、日歩等、細かい部分の手数料徴収が有る為、実際の損益と多少の誤差が有ると思います。ちなみに税金も入れていません。あしからず）
１７４勝１１８敗１０分け －１１９１５４円
