ＶＩＸ指数の価値は4,424
昨日の株価 4,520
昨日時点で２．１６％乖離
http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/disclosure?security_code%3D1552
１．格付機関 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
２．変更の公表日 平成24 年6 月21 日
３．当該有価証券の名称 S&P 500 VIX Short-Term Futures 連動債
４．当該有価証券の発行体 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
５．変更の内容
発行体の信用格付： Aa3（変更前） → A2（変更後）
ムーディーズの格付け記号を最上位から並べると次のようになる。 Aaa,Aa1,Aa2,Aa3,A1,A2,A3,Baa1,Baa2,Baa3,Ba1,Ba2,Ba3,B1,B2,B3,Caa1,Caa2,Caa3,Ca,C
2段階格下げされている。
S&P 500 と為替で伝導するはずですが・・・・
Ⅰ ファンドの運用状況
１.平成24年5月中間期の運用状況（平成23年11月15日～平成24年5月14日）
(1）資産内訳
（百万円未満切捨て）
主要投資資産
現金・預金・その他の資産
（負債控除後）
合計（純資産）
金額 構成比金額構成比金額 構成比
百万円 ％ 百万円％ 百万円 ％
平成24年5月中間期 12,808 (99.0) 123 (1.0) 12,932 (100.0)
平成23年11月期 4,385 (99.1) 39 (0.9) 4,424 (100.0)
(2）設定・解約実績
（千口未満切捨て）
前計算期間末
発行済口数（①）
設定口数（②） 解約口数（③）
当中間計算期間末
発行済口数
（①+②-③）
千口千口千口 千口
平成24年5月中間期 335 2,185 200 2,320
(3）基準価額
総資産
（①）
負債
（②）
純資産
（③（①－②))
1口当たり基準価額
（（③/当中間計算期間末発行
済口数）×1）
百万円 百万円百万円円
平成24年5月中間期 12,946 13 12,932 5,573
平成23年11月期 4,429 4 4,424 13,181
