システムトレードの要素は大別して1.「銘柄スクリーニング」2.「トレードタイミング（エントリーとエグジット）」3.「トレードルール」4.「資金マネジメント」5.「メンタルコントロール」の5要素です。システムトレードでは銘柄スクリーニングとトレードタイミング（エントリーとエグジット）をトレードルールに従って行います。銘柄スクリーニングとトレードタイミングのエントリーは主にテクニカル指標を使って一定になるようにします。トレードルールの勝率と期待値を改善するためにはトレードタイミングのエントリーで使用するテクニカル指標の条件をコントロールすることで可能となります。また、トレードタイミングのエグジットの利益確定やロスカット条件、ホールド期限等をコントロールすることでも可能です。期待値プラスのトレードルールを使用して、そのルールを守っていても適切な資金マネジメントとメンタルコントロールができなければトレードで継続してトータルで利益を上げ続けることは困難です。資金マネジメントで一番大切なことは、エントリー銘柄を分散し各銘柄の「ロット（ポジション）サイズを小さくする」ことです。期待値プラスのトレードルールを守っていてもロットサイズが大きいと1回の大きな損失や一時的なドローダウンで資金の大部分を失いその後トレードを継続することが困難な状況に陥る場合もあります。また、期待値プラスのトレードルールで、ロットサイズが資金に対して適切に分散されていたとしても、実際の相場では、絶えず「欲望」「恐怖」「不安」「退屈」といったような感情が生まれます。これらの感情によって、自らトレードルールを破る、あるいは資金マネジメントを怠るようになれば、利益が損失に変わり、最悪の場合、相場から退場する羽目になります。以上のことからトレードで継続してトータルで利益を上げ続けるためには、1. 期待値プラスのトレードルールを守る。2. 資金をマネジメントする。3. メンタルをコントロールする。が必要十分条件であり、これらのベースは、「メンタルをコントロールする」ことにあります。ロスカットは、メンタルをコントロールし平常心でトレードを継続して行くために必要不可欠です。ロスカットを確実に実行するためには各銘柄のサイズを資金に対して比較的小さくし1回のトレード損失を小さくすることです。また、ロスカットはトータルでプラスの利益となる期待値プラスのトレードルールの一部で次のチャンスをつかむためのチケットと考えることができれば、一時的なドローダウン(Draw Down)によるメンタル的ダメージを抑え、トレードを継続して行くことが可能でしょう。以上が、本題に入る前に、私がお話したかった株式トレードの考え方です。次からご紹介する内容は、以上のことをすべて、トレードの執行方法を旨く利用するとで、どなたでも機械的に継続してできてしまう仕組、【SLOTS】(Stop-Loss Order Trading System)です。前記した「逆指値注文(Stop-Loss Order)」が損小利大を実現するポイントとなります。応援してね ＾＾!
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