２月２５日（月）の取引

[ぶーちゃんまんさん]

日経平均は堅調も個人的には正念場、大幅上昇によりコールオプションの証拠金が跳ね上がり証拠金不足となってしまった、ボラが高く相変わらず苦しい相場展開。強制決済を逃れるため資金調達に帆走する。この時期に証拠金に苦しめられるとは極めてお粗末なトレードで反省している。明日はこれ以上値上がりするようだとやむなく損切り、値下がりすればラッキーで持ち越し予定。せめてあと２・３日揉み合うと非常に助かる。


○2月25日（月）の日経平均　　13・914・57円（＋414・11円）

○2月25日（月）の売買記録
前場
なし

後場
なし

夕場
18:58　0803Ｐ‐975　返済売　40枚（4・3円）→（2円）

○2/25の収支 　＋88,9600円
○2月の収支　＋2,027,660円
○2008年の収支 －958,260円

○現在のポジション（平均単価）
評価損益　－824,767円

0803Ｃ‐155売建 70枚（5・6円）
0803Ｃ‐150売建 10枚（15円）
0803Ｃ‐150買建 7枚（31・4円）
0803Ｃ‐145買建 4枚（65円）
0803Ｐ‐125買建 1枚（125円）
0803Ｐ‐120買建 2枚（75円）
0803Ｐ‐115買建 4枚（51・3円）
0803Ｐ‐110買建 5枚（38円）
0803Ｐ‐110売建　20枚（17・5円）
0803Ｐ‐105売建　30枚（10・3円）
0803Ｐ‐100売建　30枚（6・1円）

ポジションのリスク指標
デルタ　 ガンマ[100円当たり]　 ベガ[千円]　 セータ[千円]
－2・72　　 －0・804　　　－227・28　　　　　249・41

SPAN証拠金額×120%　　　　　　20,382,720円
ネット・オプション価値総額　 　　　 －639,830円
必要証拠金額 　　　　　　　 　　　　21,022,550円