備忘録 1月11日分

[tetsuさん]

国名国内・海外経済指標前回結果

JPY外貨準備高 12月1兆3048億ドル1兆2958億ドル

JPY景気先行指数（ＣＩ）・速報値 11月9292.9

JPY景気一致指数（ＣＩ）・速報値 11月91.490.3

GBP貿易収支 11月-75.57億ポンド(-78.68億ポンド)-86.44億ポンド

USDＭＢＡ住宅ローン申請指数[前週比]-4.10%4.50%

USD米地区連銀経済報告（ベージュブック）「消費支出に関する報告は、全般的に良好だった」とし、「消費支出、および消費者信頼感は、直近の報告書の対象となった時期と比較して、全般的に一段と堅調だったと特徴づけられた」とした。

また、多くの地区で商品（コモディティ）価格の上昇に起因する物価上昇圧力が大幅に軽減したと報告され、インフレが主な懸念事項になっていないことが証拠づけられたとした。

そのうえで「大半の分野で正規雇用が限定されている一方で、求職者の数が多いことで、全般的に賃金の上昇は抑制され続けている」とした。

また不動産市場については、居住用不動産市場の活動は軟調としながらも、商業用不動産市場では幾分改善の兆しが出ているとの認識が示された。

USD/JPY

始値 76.841

高値 77.037

安値 76.808

終値 76.851

前日比 +0.01

EUR/JPY

始値 98.178

高値 98.367

安値 97.423

終値 97.64

前日比 -0.538

EUR/USD

始値 1.27769

高値 1.27889

安値 1.26614

終値 1.27052

前日比 -0.00717

GBP/JPY

始値 118.962

高値 119.095

安値 117.695

終値 117.781

前日比 -1.181

AUD/JPY

始値 79.237

高値 79.431

安値 78.96

終値 79.22

前日比 -0.017

ダウ工業株３０種（ドル）＜.DJI＞

終値 　　　　12449.45（‐13.02）

前営業日終値　　 　12462.47（＋69.78）

ナスダック総合＜.IXIC＞

終値 　　　　2710.76（＋ 8.26）

前営業日終値　　 　2702.50（＋25.94）

Ｓ＆Ｐ総合５００種＜.SPX＞

終値 　　　　1292.48（＋ 0.40）

前営業日終値　　 　1292.08（＋11.38）

ＣＯＭＥＸ金（2月限）（ドル／オンス）＜2GCG2＞＜GCG2＞＜0#GC:＞

終値 1639.60（ ＋8.10）

前営業日終値 1631.50（＋23.40）

原油先物（2月限）（ドル／バレル）＜2CLG2＞＜CLG2＞＜0#CL:＞

終値 　 100.87（‐1.37）

前営業日終値　　 102.24（＋0.93）

ＣＲＢ商品指数（ポイント）＜.CRB＞

終値 　 　 313.61（‐1.83）

前営業日終値　　　 315.44（＋3.92）

＜為替＞　ユーロが対ドルで下落し、一時１年４カ月ぶりの安値をつけた。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が国債買い入れを拡大しなければユーロが崩壊する恐れがあるとの見解を格付け会社フィッチが示したことが重しとなった。フランス国債の格下げが近いとのうわさもユーロ売りにつながった。ただ仏財務省高官はロイターに対し、このうわさを否定した。投資家の注目は今週のユーロ圏各種イベントに移りつつある。スペインは１２日に最大５０億ユーロの国債入札を行う。ＥＣＢも１２日に理事会を開き、金融政策を発表する。１３日にはイタリアが最大４７億５０００万ユーロの５年債を発行する。

＜債券＞　欧州債務危機に対する懸念で安全資産としての米国債に対する需要が喚起され、国債価格はプラス圏で推移した。こうした需要により、この日に行われた２１０億ドルの１０年債入札（リオープン）で最高落札利回りが１．９００％となり、９月につけた過去最低の２％を下回った。

＜株式＞　ほぼ変わらず。直近の５カ月ぶり高値近辺で推移した。週内に行われる欧州の主要な国債入札を前に様子見ムードが強まった。個別銘柄では、全米第３位のスーパーマーケット・チェーン、スーパーバリュー＜SVU.N＞が１２．５％急落。四半期の販売が予想を下回ったことが嫌気された。衣料小売りのアーバン・アウトフィッターズ＜URBN.O＞は最高経営責任者（ＣＥＯ）が突如辞任する中、売り込まれ、１８．６％急落した。

＜金先物＞　アジアの堅調な現物需要と根強い欧州債務不安を背景とする安全資産としての買いから続伸した。２３日に旧正月を控えた中国では、香港政府統計局が中国が１１月に香港から輸入した金の数量が前月比２０％増で過去最高の１０万２７７９キロに達したと発表。また婚礼、祭事シーズンを控えたインドでは、対ルピーでドル安が進み需要が増えるなど現物需要が好調なことが金相場を下支えした。

＜原油先物＞　欧州危機を背景としたユーロ安・ドル高や大幅な在庫積み増しを示す統計発表を嫌気して反落した。この日未明にかけ、イランの核開発問題に対する意識の高まりを追い風に、相場は１０２ドル台前半と強含んだ。しかし、ドイツ経済が昨年第４・四半期にマイナス成長に陥った可能性が示されたのをきっかけに焦点は再び欧州債務問題へ移行。外国為替市場でユーロ安・ドル高が進む中、ドル建て商品の割高感が重しとなって徐々に押し戻される展開となった。立会取引が始まってからは、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）週報の発表をきっかけに一段と下げ幅を拡大。ＥＩＡがまとめた６日までの在庫状況によると、原油が前週比５００万バレル増と事前予想の８０万バレル増を大幅に上回った。

＜市場ニュース＞

・米インテルCEO：2011年の売上高は540億ドル程度と予想、市場予想は539億ドル

・米シェブロンの4Q利益は前期を大幅に下回る見通し

・米CFTCが金融規制改革法で銀行の自己勘定取引とHFの投資制限の施行案を提案へ

・米大統領が雇用流出防止に向けて新税制案を提示へ

・欧州危機の状況次第では米国はIMFへ追加出資する可能性も

・ベルギーでストライキの可能性、30日に予定されているEU首脳会議の日程変更も

・米フィラデルフィア連銀総裁：FOMCで金融政策の期日明記を廃止の可能性も

・ギリシャの債務交換協議が難航し、EU各国の負担が増加する可能性も

・イタリア証券取引委員会：金融株の空売り禁止を2月24日まで延長

CDSスプレッド

P ポルトガル　 1084.9bp （前日1076.7bp） 前日比+8.2bp

I イタリア 　　　 517.0bp （前日528.8bp） 前日比-11.8bp

I アイルランド　 690.0bp （前日687.3bp） 前日比+2.7bp

G ギリシャ 　　 7435.8bp （前日7819.6bp） 前日比-383.8bp

S スペイン 　　 413.8bp （前日423.9bp） 前日比-10.1bp

日付関連通貨重要度タイトル前回（前回修正値）予測

12日 08:50JPY☆国際収支・貿易収支 11月 -2061億円 -5994億円

12日 08:50JPY国際収支・経常収支 11月 5624億円 2484億円

10:30　中国12月消費者物価指数（前年比） 〔+4.0％〕 （+4.2％）

10:30　中国12月生産者物価指数（前年比） 〔+1.7％〕 （+2.7％）

12日 14:00JPY景気ウオッチャー調査-現状判断ＤＩ 12月 45

12日 15:30FRF消費者物価指数（ＣＰＩ）[前月比] 12月 0.30% 0.20%

12日 16:00DEM☆消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値）[前月比] 12月 0.70% 0.70%

12日 16:45FRF財政収支 11月 -994億ユーロ

12日 16:45FRF経常収支 11月 -45億ユーロ

18:30　スペイン中期債入札（2015・16年償還債）

12日 18:30GBP製造業生産指数[前月比] 11月 -0.70% -0.20%

12日 18:30GBP鉱工業生産指数[前月比] 11月 -0.70% -0.10%

19:00　伊短期債入札

12日 19:00EUR☆鉱工業生産[前月比] 11月 -0.10% -0.30%

12日 21:00GBP★イングランド銀行（ＢＯＥ、英中央銀行）金利発表 0.50% 0.50%

12日 21:45EUR★欧州中央銀行（ＥＣＢ）政策金利 1.00% 1.00%

12日 22:30USD★小売売上高[前月比] 12月 0.20% 0.30%

12日 22:30USD☆新規失業保険申請件数 前週分 37.2万件 37.5万件

12日 22:30CAD新築住宅価格指数[前月比] 11月 0.20% 0.20%

13日 00:00USD☆企業在庫[前月比] 11月 0.80% 0.40%

27:00 米30年債入札（130億ドル）※リオープン

13日 04:00USD☆月次財政収支 12月 -1373億ドル -837億ドル