本業であるソフトウェア開発が超忙殺となり、現在週１２０時間近く働いているMickyです。
集計を終えた12月2日ＮＹクローズからもうそろそろ１ヶ月近く経過しやっと最終回を書く時間がちょっと出来たので記します。
最終結果としては、時価評価総額が \1,000,000 からスタートし、\1,195,895 で終える事が出来たので、１ヶ月で19.5%の利益。
となりました。なにしろ月利にして約２割ですからかなり優秀な成績だと思います。
一方、建玉損益を見ると最悪時に21.03%、最高時が終局の16.63%ですからＦＸでの一般論と私は認識している一回の損失で許されるのは総資金の２％までというルールを１０倍逸脱しているといえます。又、EUR/USD、AUD/USDのチャートを平行して眺めると私がどうしてこのEUR/USDをショートし、AUD/USDをロングするという手段に出たのかが理解していただけると思っているのですが、この集計期間に関して言えば建玉損益がマイナスの日とプラスの月を比較すると、マイナスが12営業日、プラスが7営業日となり、あまり安心してみていられる状況ではありませんでした。
ＦＸの一般論と私が勝手に思っている、一度に行う投資金額は総資金の２割まで、損失は２％までを実現するには、今回の２通貨ペアｘ１０万通貨の場合、最終日の拘束証拠金が \736,430 でしたので、74%の投入金、含み損が最大事２０％を超えていたので投入金が２０％を超えないためには初期資金で約４倍を投入するか、法人口座や海外口座の様なレバレッジの高い口座を使う事。含み損が２０％を超える事を抑える為には初期資金で１０００万円を投入しないとなりません。
今回は含み損が２０％を超える時がありましたが、月足の様な長期チャートを見る限り、この２つの通貨ペアのロングショート作戦は必ずやがて勝つとう見方が出来れば、スワップポイントの差額が毎日もらえるので決済しなくても口座残高が増えるので最悪でも同じ水準を維持し続ければやがてはこのスワップポイントだけで回復する事も考えられえるので一般論を無視できるかもしれません。
EUR/USDよりもAUD/USDが強い！という事、EUR/USDより、AUD/USDの方がスワップポイントがたくさんもらえる！という事に自信があればあるほどこの作戦が有効という判断が出来る（と、同時に損切りラインも深くなるので諦めになる場合は損失も大きくなる）のですが、私がこの２点に関して自信がある理由は以下の通り。
・EUR圏の財政不安があり、EURが弱い。
・AUDは景気はかなり良い感じで純粋にAUDが強い。
・EUR圏、米国、日本は長く先進国の地位に居た事で資本主義の歪がありどの通貨も下がる宿命にあるのでEURも下がり目。
２０世紀後半を謳歌した先進国は、後進国への投資、物を売ることで利益を上げ続けてきた。しかし、全ての国が先進国に近づくにつれ、生活レベルがすでに高い故に人件費の水準が高くなりがちでどうしても競争力が失われる。一方、競争力が失われ収入も減り、生活レベルを落とすかといえば人はそうはなかなかならない。となると、２０世紀後半に先進国だった欧米、日本は弱くなり、その通貨も弱くなると予想できる。（また、これは私が投資を始めた非常に大きな理由の一つです）
・AUDも資源価格の下落、一般論として言われる高金利通貨は行き着くところ騰がらないといわれるが、AUDはこれに当てはまらない！
これは、多くの資源国が国境問題や宗教問題、内戦等の問題を抱えているケースが多いことと比較し、AUDは資源国でありながら先進国、政治も治安も安定している上、地学的にも島国というのが決定的に国の安定を約束していることに起因します。
また、カナダ、オーストラリアに共通していることとして、資源、国土の豊かさに対し、人口が少なく、１人あたりの資源、国土という視点で考えるとさらに豊か度が高いというのもこの通貨が強い理由だと思っています。
今回は約２０％の利益となりましたが、皆様はどう思われますか？また、なにか思いついたらデモトレードを使っていろいろ実験してみようと思います。
今回の手法にアレンジを加えた実験をMami Satoが行っていて、今後日記にいろいろ書かれる予定なのでこちらも是非ご覧下さい。
日付はいずれもその日の7:00(11/7から冬時間の為)のNYクローズ時点の状況(若干ずれが有る場合があります)です。
日付 口座残高 時価評価総額 建玉損益 建玉損益 証拠金維持率
11月 4日 \1,000,820 \992,855 -\7,965 -0.80% 131.24%
11月 5日 \1,001,650 \981,854 -\19,796 -1.98% 129.84%
11月 8日 \1,002,470 \1,011,913 \9,443 0.94% 134.16%
11月 9日 \1,005,550 \963,417 -\42,133 -4.19% 127.99%
11月10日 \1,005,550 \1,000,686 -\4,864 -0.48% 135.74%
11月11日 \1,007,190 \932,576 -\74,614 -7.41% 125.73%
11月14日 \1,008,010 \986,329 -\21,681 -2.15% 134.26%
11月15日 \1,008,830 \1,037,010 \28,180 2.79% 141.97%
11月17日 \1,011,320 \1,024,231 \12,911 1.28% 141.25%
11月18日 \1,012,180 \963,506 -\48,674 -4.81% 133.35%
11月19日 \1,014,730 \921,575 -\93,155 -9.18% 127.31%
11月22日 \1,014,730 \826,313 -\188,417 -18.57% 115.09%
11月23日 \1,014,730 \801,329 -\213,401 -21.03% 111.47%
11月24日 \1,017,280 \820,002 -\197,278 -19.39% 115.07%
11月25日 \1,019,000 \917,129 -\101,871 -10,00% 128.55%
11月28日 \1,020,800 \1,090,933 \70,133 6.87% 149.94%
11月29日 すいません、データ上書きして記録を紛失してしまいました。
11月30日 \1,023,530 \1,196,587 \173,057 16.91% 162.66%
12月 1日 \1,024,440 \1,160,132 \135,692 13.24% 157.46%
12月 2日 \1,025,360 \1,195,895 \170,530 16.63% 162.39%
・発想&行っている事。
似た動きをする EUR/USD と AUD/USD 、この２つの通貨を EUR/USD をショート、AUD/USD をロングも持ち続ける事で建玉損益は０に近く、持っている日数だけスワップポイントの差額を受け取ることが出来、暴落がこようが暴騰がこようが儲かるのではないか？と思い、デモ口座で実験してみることにしました。
100万円の初期資金でEUR/USDを10枚ショート、AUD/USDを10枚ショートし、１ヶ月後にどうなっているのか？という実験です。
