wavelet

[allister2007さん]

とりあえず、離散waveletについて。
haarで適当にくんでみた。

これをトレードに落とし込むにはいくつか問題が。
 ・開始点によって値がずれる。レベルが高いほど。
 ・レベルが高いと荒すぎる。
つまり、多重解像度解析を行い高レベルのデータの変曲点でもって売買の判断を行おうとした場合
日々の多重解像度解析データの間にずれが生じるため、その変曲が信頼できない。
そもそも、多重度解析データの直近の値は単なる平均値てことに気づいて、わざわざ変化する意味すら見失った。

レベルの高さによる荒さはmodwtを用いることで解決できる。
しかし、直交性がないので逆変換は。。。

うーん。連続waveletを用いるなら、とる期間をある程度とらんといけなそうだしなぁ。

雑音成分の大きさでもって、ごにょごにょしてる資料はどこかで見かけたが、
どうもよくわからんし。

少なくとも、waveletを用いて変曲点を判断材料にしようとするのはしんどいのだろう