２月８日（金）の取引 ～来週の戦略～

[ぶーちゃんまんさん]

ＣＭＥ日経平均は13,000円を割れている。
ポジションはかなりアウトのポジションを売っているので大丈夫だとは思うが、なんとも不気味だ。

各国の相次ぐ利下げによる利下げ、依然として高いボラティリティ。

とりあえず証拠金で苦しめられる展開を予想して、週明けはプットオプションの買い増しをこの段階から早めに実行しておく事にする。価格帯は11,000円くらいを１枚。
コストはかかるが、心理的に買っておきたい。
先物の売りでも良いが、自分にはセンスがないので。

もし今限月もマイナス収支を出すようなら、能力不十分としてこの家業から引退しなければ思う。絶対負けられない勝負ほど難しい勝負はない。

先月の教訓から、
「とにかく早めに対処する」という事が大事だ。


○2月8日の日経平均　　13・017・24円（－189・91円）

○2月8日の売買記録
記入漏れ

○２/８の収支 　＋338,950円
○２月の収支　＋1,520,541円
○２００８年の収支 －1,335,379円

○現在のポジション（平均単価）
評価損益　－133,780円

0803Ｃ‐160売建 20枚（3・5円）
0803Ｃ‐155売建 20枚（9・5円）
0803Ｃ‐150買建 4枚（27・5）
0803Ｐ‐100買建 1枚（35円）
0803Ｐ‐105買建 4枚（56・25円）
0803Ｐ‐950売建　10枚（15円）
0803Ｐ‐925売建 30枚（11・6円）

ポジションのリスク指標
デルタ　 ガンマ[100円当たり]　 ベガ[千円]　 セータ[千円]
0・12　　 －0・151　　　－86・75　　　　　68・91

SPAN証拠金額×120%　　　　　 3,842,040円
ネット・オプション価値総額　 　　　 －259,730円
必要証拠金額 　　　　　　　 　　　　4,101,770円