ぶーちゃんまんさんのブログ
ブログ
2月7日(木)の取引
本日にてオプション2月限は終了、大変な限月だった、最後の最後まで気が抜けなかった。あとは明日のSQ決済を残すのみ・・・。
最近はいわゆるデルタニュートラル取引と言われる戦略をとった為、これだけ上下に振られると、ツライの一言しかでない。しかし、今限月は新たな発見もあった。多用していたレシオスプレッドの買玉がインザマネーに入っても、時期やIV上昇時にはまったく効果がなく、時期によりどのようにポジションを変化させるべきか、大きな収穫となった。
今日は寄付きにプット・レシオスプレッドを決済、割に合わない価格で返済してしまい、僅かの利益にとどまる。それでもプレッシャーからは開放され、しばし傍観。13,000円を割れたところで先物を1枚売って前場終了。後場はすかさず損切り。その後はオプションを売り増し、最後に先物の買い建てを手仕舞いして終了。
○本日の日経平均 13・207・15円(+107・91円)
○本日の売買
前場
09:00 0802P‐125 返済買 40枚(7・25円)→(15円)
09:00 0802P‐130 返済売 5枚(32円)→(120円)
10:42 0802C‐135 新規売 10枚(10円)
10:44 0803-225先物 新規売 1枚(13,000円)
後場
12:32 0803-225先物 返済買 1枚(13,000円)→(13,060円)
12:42 0802P‐125 新規売 10枚(10円)
13:11 0802C‐135 新規売 10枚(6円)
13:13 0802P‐125 新規売 10枚(6円)
14:05 0802P‐125 新規売 10枚(4円)
14:16 0803-225先物 新規買 1枚(13,190円)
14:51 0803-225先物 返済売 1枚(13,190円)→(13,200円)
夕場
なし
○今日の収支 +73,490円
○今月の収支 +1,181,591円
○今年の収支 -1,674,329円
○現在のポジション(平均単価)
評価損益 +193,425円
0802C‐135売建 20枚(8円)
0802P‐125売建 25枚(7・2円)
0803P‐105買建 1枚(55円)
0803P‐125売建 10枚(15円)
ポジションのリスク指標
デルタ ガンマ[100円当たり] ベガ[千円] セータ[千円]
-0・80 -1・216 -33・71 202・30
SPAN証拠金額×120% 15,110,112円
ネット・オプション価値総額 -195,970円
必要証拠金額 15,306,082円
-
タグ:
コメントを書く
コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。